Wochenreport

KW40 – perfektes Umsetzen der August Learnings +591 USD Cashflow

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Cashflow

Das war ein wilder Ritt diese Woche! Ein echter Test ob sich die Learnigs aus der August Korrektur auch in der Praxis wirklich bewähren! Der S&P vor von der Montagsspitze bis zum Donnerstag tief mehr als 4%. Eine Korrektur wie sie halt öfter vorkommt, aber mit entsprechenden Vola Anstieg meine Income Trades doch unter Druck bringt.

Zunächst ging es am Montag noch super los, ich konnte eben jenen gerollten Daukartentrade aus der August Korrektur schließen. Da das Regelwerk eine Positionserhöhung beim Rollen vorsieht waren hier 15 Spreads geöffnent, eine deutlich zu große Position aus den Anfängen dieser Strategie. Aber wie gesagt endlich ging diese mit dem Ziel Profit aus dem Markt und unterstrich blieben 592,03 USD Gewinn, sehr geil zumal diese Position ja bereits -3.700 USD im Verlust notierte! Dann ging es Bergab und ich war auch bei meinen Dauerkartentrades an einem ähnlichen Punkt wie im August, ich musste ein Position rollen! Dazu gehe ich weiter unten dann aber im Detail ein.

Viel wichtiger in der Phase von Di-Do war der Druck auf einigen Butterflies im Depot. Ich hatte neben meinen Delta Neutralen BF auf den SPX auch noch 3 weiter BF70+ und zwei 123BF offen! Während die 123 BF auf der Shortseite an den Adjustierungspunkten im Gewinn waren, war der BF70 mit Fälligkeit 29.11. direkt in den SL gelaufen. Diesen habe ich konsequent geschlossen. Nach alten Regelwerk lag der SL bei 2.400 USD nach neuem Regelwerk bin ich nun bei -2.510 USD ausgestiegen. Perfektes Trading trotz realisierten Verlust! Die 123 habe ich nicht mehr Adjustiert, da diese eher bärisch aufgesetzt werden und eine -4% Korrektur schon ein echtes Faustpfand auf der Shortseite darstellt.

Meine delta neutrale Strategie, welche ich ja gerade neu Teste gab bereits am 01.10. ein Exit Signal, welches ich ebenfalls konsequent umsetzte und einen kleinen Gewinn von 226 USD realisieren konnte. Auch in diesem Fall, konsequenter Exit bei entsprechenden Signal!

Dann hatte ich ja noch den High Risk Trade auf Crude Oil offen, ihr erinnert euch vielleicht als der Kurs wegen eines Attentat auf die Ölfelder um mehr als 30% anstieg habe ich eine Bear Put Spread aufgesetzt und auf einen Kursverfall zurück auf das Gap spekuliert. Dieser Trade ist aufgegangen und hat letztendlich den Cashflow in dieser Woche gerettet 😉

Hier nochmal der Blick auf den Exit beim delta neutralen Butterflly. Das Delta der Shorts hat deutlich meine Toleranz überschritten und der Erwartungswert wechselte in den negativen Bereich. Gut zu erkennen der S&P stand beim Verkauf bei 2940 und wäre in den kommenden Tagen sogar bis auf 2840 gefallen. Ein Verlust von ca. -5.000 USD wäre das zwischenzeitliche Ergebnis gewesen. Das dann am Donnerstag und Freitag die Erholung einsetzt und wir heute wieder an dem Punkt meines Ausstieg sind, ist im nachgang zwar spannend zu sehen, aber am Tag der Entscheidung habe ich keinen Plan was die Zukunft bringt und wie gesagt

SAFTY FIRST

Kommen wir nochmal zurück auf die Learning aus dem August. Neben der geringeren Positionsgröße habe ich ja auch den Roll von -300% auf -200% gelegt um einfach früher das Risiko wieder aus dem Trade zu nehmen. (Die Grafik wird mit einem Klick darauf größer). Jetzt war es zum 1. Mal an der Zeit das neue Regelwerk anzuwenden. Ich habe bei -1.052 USD den Dauerkartentrade gerollt. Im Kalender nach hinten und die Position vergrößert. Heute zeigt sich das die Maßnahme zwar nicht zwingen nötig war, weil der Kurs sich erholt, ABER ich hatte kein Stress mehr mit der Position das Risiko war deutlich weiter nach hinten verschoben. In Zahlen ging das Risiko vom Strike 2790 auf Strike 2640 also 150 Pkt oder weiter 5% Korrektur wurden eingepreist. Die Erholung hat den Trade nun fast schon auf Break Even gebracht und ich bin sehr zuversichtlich diesen am Ende zwar mit etwas längerer Laufzeit dafür aber „Sicher“ ins Ziel zu bringen.

Insgesamt sind nun 15 Trades meiner Dauerkartenstrategie eröffnet worden, wobei 10 davon beendet sind. Die beiden massiven Verlierer aus dem August nagen noch an der gesamten Performance und ein Blick auf die Tabelle der 2. BL zeigt ich habe vielleicht gar nicht mehr viel Zeit, bis ich die Kohle für meine Dauerkarte aufbringen muss, aber das neue Regelwerk hat gezeigt, ich bin auf dem richtigen Weg und ich werde noch viel Freude mit diesem Trade haben 😉

Ich wünsche euch eine tolle Woche mit möglichst viel Cash! – Euer René

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